[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 2 - ( 4-1399 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 55-59 برگشت به فهرست نسخه ها
ارائه روشی برای محاسبه احتمال پذیرش و ریسک عدم پذیرش قیمت‌ها در بازار برق
دکتر بختیار استادی، خانم شکوفه غفاری، دکتر محمدعلی رستگار
دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:   (523 مشاهده)
بازار برق ایران بعد از تجدید ساختار، به یکی از رقابتی‌ترین بازارها تبدیل شده است که در آن تولیدکنندگان، قیمت پیشنهادی خود را در چند پله قیمتی ارائه می‌دهند. بنابراین تصمیمات موجود در آن بازار می‌تواند مفاهیم آماری را در خود جای دهد. در این مطالعه مدلی مفهومی مبتنی بر تحلیل همزمان توزیع احتمالی داده‌های تاریخی خط تسویه بازار و فراوانی پذیرش قیمت‌های پیشنهادی ارائه شده است. بر مبنای این مدل مقدار احتمالی قیمت تسویه بازار با ریسک بازه‌های قیمتی داده‌های تاریخی سنجیده می‌شود و تصمیم در مورد پیشنهاد قیمت گرفته می‌شود. در این مقاله روشی برای محاسبه احتمال پذیرش و ریسک عدم پذیرش قیمت‌ها در بازار برق ارایه شده اسست و از داده‌های فصل بهار سال 1393 یک نیروگاه به عنوان مثال عددی به منظور اجرای روش استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که ارتباط مستقیمی بین بالا یا پایین بودن بازه‌های قیمت و ریسک پذیرش وجود ندارد، بلکه داده احتمالی با توجه به توزیع بازه‌های قیمتی باید تحلیل گردد. همچنین به دلیل ارائه ریسک قیمت‌های پیشنهادی این مدل قابلیت اعمال ریسک‌پذری و ریسک‌گریزی را دارد و در نهایت بر مبنای استانه تحمل ریسک و سطح پذیرش ریسک قیمت مناسب انتخاب می شود.
 
واژه‌های کلیدی: خط تسویه بازار، بازار برق، ریسک، پیشنهاد قیمت.
متن کامل [PDF 882 kb]   (132 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: صنایع و مدیریت
دریافت: 1398/9/20 | پذیرش: 1399/2/15 | انتشار: 1399/3/21
فهرست منابع
1. [1] معتدی، امید؛ استادی، بختیار؛ حسین زاده کاشان، علی (1397)، "پیش بینی قیمت تسویه در بازار برق: الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بهبودیافته"، فصلنامه پژوهشهای سیاست گذاری و برنامه ریزی انرژی, 4(11), ص7-34.
2. [2] استادی، بختیار؛ معتدی، امید؛ حسین زاده کاشان، علی؛ امین ناصری، محمد رضا (1397)، " پیشبینی قیمت تسویه بازار برای خوشه های زمانی رقابت پذیری بازار با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته با الگوریتم ژنتیک: مطالعه بازار برق ایران"، مجله کیفیت و بهره¬ وری صنعت برق ایران, 7(7), ص84-92.
3. [3] بازمحمدی، سمیه (1390)، "بررسی تاثیر ریسک در استراتژی پیشنهاد قیمت در بازار برق"، سمنان: دانشگاه سمنان.
4. [4] ایزدپناه، حامد (1391)، "بررسی مدیریت ریسک تولید نیروگاههای بادی در بازار برق"، اصفهان: دانشکده برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان.
5. [5] Lotfi, Mohammad Mahdi and Ghaderi, Seyed Farid (2012), "Possibilistic programming approach for midterm electric power planning in deregulated markets", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 34(1), pp. 161-170. [DOI:10.1016/j.ijepes.2011.10.014]
6. [6] Yousefi, G.Reza ; Makhdoomi Kaviri, Sajjad ; Latify, Mohammad Amin and Rahmati, Iman., (2017). Electricity industry restructuring in Iran. Energy Policy, 108(1), pp. 212-226. [DOI:10.1016/j.enpol.2017.05.018]
7. [7] Ostadi, Bakhtiar ; Motamedi Sedeh, Omid ; Husseinzadeh Kashan, Ali ; Amin Naseri, Mohammad Reza (2018), "An intelligent model to predict the day-ahead deregulated market clearing price: a hybrid NN, PSO and GA approach", Scientia Iranica (SCI). 26 (6), DOI: 10.24200/sci.2018.50910.1909. [DOI:10.24200/sci.2018.50910.1909]
8. [8] Ostadi, Bakhtiar ; Motamedi Sedeh, Omid ; Husseinzadeh Kashan, Ali (2019), Risk-based optimal bidding patterns in the deregulated power market using extended Markowitz model", Energy, Available online 14 November 2019, 116516, DOI: 10.1016/j.energy.2019.116516. [DOI:10.1016/j.energy.2019.116516]
9. [9] Conejo, Antonio J.; García-Bertrand, Raquel; Carrión, Miguel; Caballero, Ángel and AndrÉs, Antonio de (2008), "Optimal Involvement in Futures Markets of a Power Producer" , IEEE Transactions on Power Systems, 23(2), pp. 703-711. [DOI:10.1109/TPWRS.2008.919245]
10. [10] Chan, Kam Fong and Gray, Philip (2006), "using extreme value theory to measure value-at-risk for daily electricity spot price ", International Journal of Forecasting ,22(2), pp. 283-300. [DOI:10.1016/j.ijforecast.2005.10.002]
11. [11] Gong, Xiusong; Luo, Xia and Wu, Jiajie (2009), "Electricity Auction Market Risk Analysis Based on EGARCH-EVT-CVaR Model", Gippsland, VIC, Australia, IEEE. [DOI:10.1109/ICIT.2009.4939607]
12. [12] Nojavan, Sayyad and Zare , Kazem (2013), " Risk-based optimal bidding strategy of generation company in day-ahead electricity market using information gap decision theory", Electrical Power and Energy Systems, Volume 48, pp. 83-92. [DOI:10.1016/j.ijepes.2012.11.028]
13. [13] Rahimiyan, Morteza and Rajabi Mashhadi, Habib (2007), "Risk analysis of bidding strategies in an electricity pay as bid auction: A new theorem". Energy Conversion and Management , Volume 48, p. 131-137. [DOI:10.1016/j.enconman.2006.05.005]



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ostadi B, Ghaffari S, Rastegar M A. A method to calculate the acceptance probability and risk of rejection of bid prices on the electricity market. ieijqp. 2020; 9 (2) :55-59
URL: http://ieijqp.ir/article-1-703-fa.html

استادی بختیار، غفاری شکوفه، رستگار محمدعلی. ارائه روشی برای محاسبه احتمال پذیرش و ریسک عدم پذیرش قیمت‌ها در بازار برق. نشریه کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران. 1399; 9 (2) :55-59

URL: http://ieijqp.ir/article-1-703-fa.html



دوره 9، شماره 2 - ( 4-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 28 queries by YEKTAWEB 4227