|
1. [1] معتدی، امید؛ استادی، بختیار؛ حسین زاده کاشان، علی (1397)، "پیش بینی قیمت تسویه در بازار برق: الگوریتم ماشین بردار پشتیبان بهبودیافته"، فصلنامه پژوهشهای سیاست گذاری و برنامه ریزی انرژی, 4(11), ص7-34. 2. [2] استادی، بختیار؛ معتدی، امید؛ حسین زاده کاشان، علی؛ امین ناصری، محمد رضا (1397)، " پیشبینی قیمت تسویه بازار برای خوشه های زمانی رقابت پذیری بازار با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته با الگوریتم ژنتیک: مطالعه بازار برق ایران"، مجله کیفیت و بهره¬ وری صنعت برق ایران, 7(7), ص84-92. 3. [3] بازمحمدی، سمیه (1390)، "بررسی تاثیر ریسک در استراتژی پیشنهاد قیمت در بازار برق"، سمنان: دانشگاه سمنان. 4. [4] ایزدپناه، حامد (1391)، "بررسی مدیریت ریسک تولید نیروگاههای بادی در بازار برق"، اصفهان: دانشکده برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان. 5. [5] Lotfi, Mohammad Mahdi and Ghaderi, Seyed Farid (2012), "Possibilistic programming approach for midterm electric power planning in deregulated markets", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 34(1), pp. 161-170. [ DOI:10.1016/j.ijepes.2011.10.014] 6. [6] Yousefi, G.Reza ; Makhdoomi Kaviri, Sajjad ; Latify, Mohammad Amin and Rahmati, Iman., (2017). Electricity industry restructuring in Iran. Energy Policy, 108(1), pp. 212-226. [ DOI:10.1016/j.enpol.2017.05.018] 7. [7] Ostadi, Bakhtiar ; Motamedi Sedeh, Omid ; Husseinzadeh Kashan, Ali ; Amin Naseri, Mohammad Reza (2018), "An intelligent model to predict the day-ahead deregulated market clearing price: a hybrid NN, PSO and GA approach", Scientia Iranica (SCI). 26 (6), DOI: 10.24200/sci.2018.50910.1909. [ DOI:10.24200/sci.2018.50910.1909] 8. [8] Ostadi, Bakhtiar ; Motamedi Sedeh, Omid ; Husseinzadeh Kashan, Ali (2019), Risk-based optimal bidding patterns in the deregulated power market using extended Markowitz model", Energy, Available online 14 November 2019, 116516, DOI: 10.1016/j.energy.2019.116516. [ DOI:10.1016/j.energy.2019.116516] 9. [9] Conejo, Antonio J.; García-Bertrand, Raquel; Carrión, Miguel; Caballero, Ángel and AndrÉs, Antonio de (2008), "Optimal Involvement in Futures Markets of a Power Producer" , IEEE Transactions on Power Systems, 23(2), pp. 703-711. [ DOI:10.1109/TPWRS.2008.919245] 10. [10] Chan, Kam Fong and Gray, Philip (2006), "using extreme value theory to measure value-at-risk for daily electricity spot price ", International Journal of Forecasting ,22(2), pp. 283-300. [ DOI:10.1016/j.ijforecast.2005.10.002] 11. [11] Gong, Xiusong; Luo, Xia and Wu, Jiajie (2009), "Electricity Auction Market Risk Analysis Based on EGARCH-EVT-CVaR Model", Gippsland, VIC, Australia, IEEE. [ DOI:10.1109/ICIT.2009.4939607] 12. [12] Nojavan, Sayyad and Zare , Kazem (2013), " Risk-based optimal bidding strategy of generation company in day-ahead electricity market using information gap decision theory", Electrical Power and Energy Systems, Volume 48, pp. 83-92. [ DOI:10.1016/j.ijepes.2012.11.028] 13. [13] Rahimiyan, Morteza and Rajabi Mashhadi, Habib (2007), "Risk analysis of bidding strategies in an electricity pay as bid auction: A new theorem". Energy Conversion and Management , Volume 48, p. 131-137. [ DOI:10.1016/j.enconman.2006.05.005] |
